策略 期貨 價差交易

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其他人都在閱讀 日曆差 一種流行的期貨價差策略是跨期套利。 這是在農業和農作物市場特別受歡迎。 日曆價差就是近月期貨合約要么是購買或賣空，然後在相反的立場是採取同一種商品的遠月期貨合約。 例如，交易者可以購買月玉米合約並賣出12月玉米合約，從而開創了七月至十二月的日曆價差。 這個價差將是有利可圖的，如果玉米價格在近一個月高，然後落在了遠月。 顯然，由於作物季節，日曆價差用於經常與農產品。 跨市價差 一個跨市價差在期貨市場由簡單地購買在某一市場的期貨合約，然後賣在相關市場上的期貨合約相同的到期月份。 你可以交易的“破解”傳播，其中取暖油期貨和原油期貨的價差使用。 此外，還有一個“美眉”蔓延，其中大豆期貨的搭配無論是大豆油和豆粕期貨。 要知道，當一個交易者使用跨市場利差，她是不是在交易的特定市場，而在交易這兩個市場之間的關係。 這些利差是基於發現的這些關係極端，然後打賭，他們將回到他們的共同意思。 局間價差 在期貨市場上使用的另一種傳播策略是局間價差。 這種類型的傳播是通過購買期貨合約在一個交換，同時賣出另一交流的相關期貨合約構成。 的局間傳播的一個例子是，當交易員所（CBOT），芝加哥交易所購買了小麥12月合約，同時賣出在堪薩斯城期貨交易所（KCBOT）12月小麥合約。 與跨市場差，局間傳播也是基於在擴散中使用的合同對之間的關係。 當這種關係暫時發散，達到了極致，貿易商開始從恢復正常價差和利潤。