交易系統 故障診斷和優化

+

交易系統：故障診斷和優化 即使成功地設計和建造工作的交易系統，交易者可能會發現他或她的系統是不完善的。 可能有一些問題，比如，保持產生的損失事件; 或者規則過於寬泛，需要優化。 什麼是解決這個問題的最簡單的方法是什麼？ 效果如何優化？ 本節將告訴你如何解決和優化你的交易系統，以實現利潤最大化和損失降到最低。 故障排除 故障排除是系統發展的一個非常重要的方面。 一個體面的交易系統將是有利可圖的，在大多數市場條件，但如果偶爾呈現大面​​積虧損時，你可以找出並解決問題。 這裡有四個簡單的步驟： 1.找出問題 - 在其中找到你的回測過程中出現的問題，所有實例，和/或當在現場交易時發生問題開始錄製。 在每一種情況下，請注意以下四個因素中的任何趨勢： 圖表圖案或價格序列 - 斯派克的價格。 音量 - 大容量最初和低量之後。 買入/賣出傳播 - Spike在價格上低量往往預示一個大的價差。 保證金（如果使用）。 這些都是一些中，可能會出現問題的區域，我們可以通過圖表分析見下文。 注意：在低量的價格暴漲由綠色箭頭。 另外要注意的大容量（靠近藍色箭頭），其次是低量之後。 如果這些結果是罪魁禍首，有可進行分析的其他因素，諸如塊大小和高級圖表型態。 2.評估問題 - 用你收集確定到底是什麼導致系統發生故障或產生損失的信息。 這通常是通過使用常識，或者通過分析事務日誌（由你的經紀人提供）完成。 下面是上面列出的四個因素的一些條件如何可以是用於識別的問題的原因的例子： 圖表圖案或價格序列 - 該系統無法在陡峭的爬升過程中大幅下跌買入或賣出。 也許是系統沒有足夠的時間買或賣。 音量 - 系統無法下降時賣出，或在增加購買。 也許權​​益具有如此低的交易量，該系統無法買入或賣出的一個價格。 在這種情況下，價格可以不考慮體積和出價誤導性/問。 買入/賣出價差 - 系統進行購買，但並沒有盈利，它更應該賣出的時候。 這可能是由於這一事實，即交易者忘了考慮買入/賣出差價。 如果系統被編程為買入和賣出的“當前價格”它實際支付的要求。 而賣出時，它不賣現價但在中標價格。 有時與出價之間的差異問可以是大的，從而導致不希望的損失。 保證金 - 系統突然售價為沒有明顯的原因。 如果發生這種情況，你可能已經忘記考慮補倉。 3.考慮替代方案 - 簡單地嘗試一些解決方案，已發現的問題。 考慮對應於上述問題以下的替代品。 圖表圖案或價格序列 - 一種選擇是簡單地告訴系統要等到價格購買前穩定。 這可以通過使用先前的價格和當前價格之間的差異來創建規則來完成。 音量 - 要解決這個問題，你可以創建一個要求公平執行交易之前有一定的體積的規則。 買入/賣出傳播 - 在這裡，你可能想購買，並根據招標出售，並要求，而不是目前的價格的價格。 保證金 - 用保證金可以是有利可圖的，如果風險的有效管理。 限制下行空間應該讓你從收到追加保證金。 這可以通過尾隨止損點，或其他類似的手​​段來限制下行空間來完成。 4.實施的解決方案 - 最後，我們需要應用的解決方案，看看它是如何工作的。 紙交易或回測試之前再次現場交易往往是應用解決方案，因為有時候解決方案產生意想不到的後果後，一個好主意。 例如，附加的規則可能限制這些向下天，但也降低整體利潤（由於失去的機會）。 優化 優化僅僅意味著找到的最佳參數設置為給定的市場。 這個過程可以稍微提高的結果。 然而，它也承載了多少風險，因為它的基本假設是，過去的表現預示未來的價格走勢。 優化可以通過改變參數的值來完成您希望優化，然後再測試這些變化。 請記住，其他參數都保持不變，以確定的變化的影響。 一旦你找到了產生在後面的測試中性能最高的價值，落實到交易系統。 讓我們來看一個例子。 假設一個交易者分析了SP 500，發現他或她可以用日線圖優化系統。 這個同樣的過程，也可以採取更高程度。 例如，如果一個簡單移動平均6的工作在一給定的市場超過8更好為一個MA-交叉策略，然後6將被使用。 這裡的問題是，不僅在的假設下，而且在事實上，該系統可以在許多其它市場表現較差，由此使得較少普遍。 許多系統開發人員放棄優化階段這兩個方面的原因： 優化往往誇大效果。 這是因為這些參數是如此具體和非通用，在市場上的任何變化（即，將來）可以導致不穩定。 在許多情況下，最優化不會提高通過一個有意義度性能。 微小的進步也很明顯; 然而，沒收普遍性是一種高代價。 作為一般規則，應該優化只對參數定義寬泛的設置，而不是設置特定的規則 - 即使它是成功的在回溯測試和模擬交易。 故障排除是至關重要的使你的系統工作，你想要的方式。 如價格形態，成交量，買入/賣出蔓延，保證金 - - 可能造成的問題，它通過觀察其發生的實例，然後評估如何的幾個因素一定的條件下，以識別任何問題是非常重要的。 優化可以提高你的成績，但要記住，它有它的局限性是非常重要的。 它不僅是基於這樣的假設，過去的表現預示著未來，但它不是在該交易產生的具體規則的階段 - 優化是唯一的有關定義廣泛設置。 在接下來的也就是最後一部分，我們將提供我們還有一些建議和資源，以幫助您對交易系統的設計和開發工作的知識覆蓋了一切的概述。